Сравнение INTW с MULL
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, INTW returned 1134.92% vs 2860.10% for MULL. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности INTW и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTW показывает доходность 345.89%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 438.52%.
INTW
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -37.16%
- 6 месяцев
- 187.29%
- С начала года
- 345.89%
- 1 год
- 1,134.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 281.04%
MULL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -26.43%
- 6 месяцев
- 226.66%
- С начала года
- 438.52%
- 1 год
- 2,860.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 491.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $150.68M | $131.12M | $207.99M | |
| $185.42M | $204.20M | $267.95M |
Сравнение доходности по годам INTW и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 345.89% | 60.89% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 438.52% | 491.57% |
Correlation
The correlation between INTW and MULL is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between INTW and MULL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов INTW и MULL
Секторы
INTW
MULL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
INTW
MULL
Сырьевые материалы
INTW
-
MULL
-
Коммуникационные услуги
INTW
-
MULL
-
Потребительский циклический сектор
INTW
-
MULL
-
Потребительский защитный сектор
INTW
-
MULL
-
Энергетика
INTW
-
MULL
-
Финансовые услуги
INTW
-
MULL
-
Здравоохранение
INTW
-
MULL
-
Промышленность
INTW
-
MULL
-
Недвижимость
INTW
-
MULL
-
Коммунальные услуги
INTW
-
MULL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. MULL — Ранг доходности на риск
INTW
MULL
Сравнение INTW c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTW | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.62 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.59 | 42.55 | -25.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.54 | 134.47 | -90.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTW и MULL
Максимальная просадка INTW за все время составила -69.16%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.16% | -72.29% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.16% | -68.16% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.11% | -54.99% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -22.10% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.30% | 21.53% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и MULL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) составляет 48.62%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 62.34%. Это указывает на то, что INTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.62% | 62.34% | -13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.90% | 134.77% | -16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.43% | 162.60% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.04% | 149.60% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.04% | 149.60% | +1.44% |
Сравнение комиссий INTW и MULL
И INTW, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и MULL
INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
INTW and MULL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (62.34%) compared to INTW (48.62%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -69.16% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 2860.10% vs 1134.92% for INTW. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, INTW has been the lower-risk option at 48.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2860.10% return vs 1134.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INTW and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for INTW.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs 7.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTW и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор