PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTW с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTW с JNUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. INTW is actively managed, while JNUG is passively managed. Over the past year, INTW returned 1617.48% vs 97.16% for JNUG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. INTW charges 1.50%/yr vs 1.17%/yr for JNUG.

Доходность

Сравнение доходности INTW и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTW показывает доходность 562.71%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью -21.49%.

INTW

1 день
8.89%
1 месяц
29.41%
С начала года
562.71%
6 месяцев
361.23%
1 год
1,617.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JNUG

1 день
-8.78%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-21.49%
6 месяцев
-8.47%
1 год
97.16%
3 года*
66.66%
5 лет*
9.67%
10 лет*
-24.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTW и JNUG

2026 (YTD)2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		562.71%50.41%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-21.49%293.38%

Correlation

The correlation between INTW and JNUG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.11

Сравнение распределения секторов INTW и JNUG

Секторы
INTW
JNUG

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

INTW
66.7%
JNUG

-

Сырьевые материалы

INTW

-

JNUG
100.0%

Коммуникационные услуги

INTW

-

JNUG

-

Потребительский циклический сектор

INTW

-

JNUG

-

Потребительский защитный сектор

INTW

-

JNUG

-

Энергетика

INTW

-

JNUG

-

Финансовые услуги

INTW

-

JNUG

-

Здравоохранение

INTW

-

JNUG

-

Промышленность

INTW

-

JNUG

-

Недвижимость

INTW

-

JNUG

-

Коммунальные услуги

INTW

-

JNUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с MSFXINTW с UPROINTW с ERYINTW с AVGX
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST

Доходность на риск

INTW vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTW c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTWJNUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.42

0.99

+10.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

1.65

+3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.23

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

33.18

1.73

+31.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

77.63

3.82

+73.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTW vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTW на текущий момент составляет 11.42, что выше коэффициента Шарпа JNUG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTW и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTWJNUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42

0.99

+10.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.39

-0.29

+3.68

Просадки

Сравнение просадок INTW и JNUG

Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и JNUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTWJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-99.95%

+39.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.34%

-56.39%

+7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-99.57%

+72.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-93.89%

+63.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.05%

25.51%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности INTW и JNUG

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) с волатильностью 32.74%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTWJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.71%

32.74%

+15.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.40%

84.08%

+27.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.36%

99.08%

+44.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.22%

80.41%

+64.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.22%

106.54%

+38.68%

Сравнение комиссий INTW и JNUG

INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JNUG в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTW и JNUG

INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.56%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

INTW and JNUG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (48.71%) compared to JNUG (32.74%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -60.58% vs JNUG's -99.95%.

On 1-year performance, INTW leads with 1617.48% vs 97.16% for JNUG. On fees, JNUG is cheaper at 1.17% per year. On volatility, JNUG has been the lower-risk option at 32.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1617.48% return vs 97.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNUG is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

JNUG has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 1.17% for JNUG.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (11.42 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTW и JNUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор