PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTW с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTW с BNKU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds. INTW is actively managed, while BNKU is passively managed. Over the past year, INTW returned 1617.48% vs 85.57% for BNKU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. INTW charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.

Доходность

Сравнение доходности INTW и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTW показывает доходность 562.71%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью -1.60%.

INTW

1 день
8.89%
1 месяц
29.41%
С начала года
562.71%
6 месяцев
361.23%
1 год
1,617.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNKU

1 день
-3.18%
1 месяц
6.20%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
10.64%
1 год
85.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTW и BNKU

2026 (YTD)2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		562.71%33.38%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		-1.60%46.04%

Correlation

The correlation between INTW and BNKU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.28

Сравнение распределения секторов INTW и BNKU

Секторы
INTW
BNKU

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

INTW
66.7%
BNKU

-

Сырьевые материалы

INTW

-

BNKU

-

Коммуникационные услуги

INTW

-

BNKU

-

Потребительский циклический сектор

INTW

-

BNKU

-

Потребительский защитный сектор

INTW

-

BNKU

-

Энергетика

INTW

-

BNKU

-

Финансовые услуги

INTW

-

BNKU
100.0%

Здравоохранение

INTW

-

BNKU

-

Промышленность

INTW

-

BNKU

-

Недвижимость

INTW

-

BNKU

-

Коммунальные услуги

INTW

-

BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с MSFXINTW с UPROINTW с ERYINTW с AVGX
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с COIN

Доходность на риск

INTW vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTW c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTWBNKUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.42

1.52

+9.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

1.96

+3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.26

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

33.18

2.10

+31.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

77.63

5.55

+72.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTW vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTW на текущий момент составляет 11.42, что выше коэффициента Шарпа BNKU равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTW и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTWBNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42

1.52

+9.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.39

0.45

+2.94

Просадки

Сравнение просадок INTW и BNKU

Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке BNKU в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTWBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-58.03%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.34%

-40.97%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-16.59%

-10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-16.56%

-13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.05%

15.48%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности INTW и BNKU

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTWBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.71%

13.86%

+34.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.40%

45.02%

+66.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.36%

56.70%

+86.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.22%

72.86%

+72.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.22%

72.86%

+72.36%

Сравнение комиссий INTW и BNKU

INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTW и BNKU

Ни INTW, ни BNKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

INTW and BNKU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (48.71%) compared to BNKU (13.86%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -60.58% vs BNKU's -58.03%.

On 1-year performance, INTW leads with 1617.48% vs 85.57% for BNKU. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 13.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1617.48% return vs 85.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

INTW and BNKU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 0.95% for BNKU.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (11.42 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTW и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор