Сравнение INTW с BAR
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - INTW is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). INTW is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past year, INTW returned 1617.48% vs 32.26% for BAR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. INTW charges 1.50%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности INTW и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTW показывает доходность 562.71%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью 2.94%.
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTW и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 562.71% | 50.41% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 46.97% |
Correlation
The correlation between INTW and BAR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. BAR — Ранг доходности на риск
INTW
BAR
Сравнение INTW c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTW | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 11.42 | 1.23 | +10.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 1.62 | +3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.25 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 33.18 | 1.69 | +31.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.63 | 4.19 | +73.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTW | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42 | 1.23 | +10.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.39 | 0.90 | +2.49 |
Просадки
Сравнение просадок INTW и BAR
Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -21.53% | -39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | -19.19% | -30.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.69% | -17.72% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.07% | -6.45% | -23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | 7.72% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и BAR
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.71% | 5.46% | +43.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.40% | 23.03% | +88.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.36% | 26.43% | +116.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.22% | 17.90% | +127.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.22% | 16.38% | +128.84% |
Сравнение комиссий INTW и BAR
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и BAR
Ни INTW, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTW and BAR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (48.71%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -60.58% vs BAR's -21.53%.
On 1-year performance, INTW leads with 1617.48% vs 32.26% for BAR. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1617.48% return vs 32.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
INTW and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
INTW is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 0.17% for BAR.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (11.42 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTW и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор