Сравнение INTU с CHPY
INTU (Intuit Inc.) is a stock, while CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, INTU returned -56.89% vs 100.59% for CHPY. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности INTU и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -50.03%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 62.38%.
INTU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 21.04%
- 6 месяцев
- -25.86%
- С начала года
- -50.03%
- 1 год
- -56.89%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 12.28%
- Всё время*
- 16.20%
CHPY
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -9.24%
- 6 месяцев
- 51.45%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 100.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 100.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.39M | $52.69M | $60.50M | |
INTU Intuit Inc. | $1.28B | $1.23B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам INTU и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -50.03% | 7.21% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 62.38% | 56.76% |
Correlation
The correlation between INTU and CHPY is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.07 |
The correlation between INTU and CHPY shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. CHPY — Ранг доходности на риск
INTU
CHPY
Сравнение INTU c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.41 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.66 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 16.32 | -17.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и CHPY
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки CHPY в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -27.64% | -47.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.05% | -27.64% | -39.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.93% | -17.30% | -41.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.31% | -3.16% | -21.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.09% | 6.19% | +33.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и CHPY
Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 13.98%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 17.56% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.37% | 34.41% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 38.73% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 39.40% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 39.40% | -5.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и CHPY
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности CHPY в 38.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 38.08% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.46% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
INTU and CHPY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (17.56%) compared to INTU (13.98%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs CHPY's -27.64%.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор