PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTU с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTU с CHPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INTU (Intuit Inc.) is a stock, while CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, INTU returned -60.29% vs 98.32% for CHPY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности INTU и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -55.08%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.

INTU

1 день
5.40%
1 месяц
5.38%
6 месяцев
-46.44%
С начала года
-55.08%
1 год
-60.29%
3 года*
-14.96%
5 лет*
-9.42%
10 лет*
10.72%

CHPY

1 день
-4.40%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
49.62%
С начала года
63.11%
1 год
98.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и CHPY

2026 (YTD)2025
INTU
Intuit Inc.		-55.08%7.21%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		63.11%56.76%

Correlation

The correlation between INTU and CHPY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.04

The correlation between INTU and CHPY shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с SOXXCHPY с ULTYCHPY с LFGY

Доходность на риск

INTU vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUCHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
2.77

-4.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
3.08

-5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.44

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

5.84

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

23.10

-24.64

INTU vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа CHPY равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и CHPY

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и CHPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUCHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-16.93%

-58.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.19%

-16.93%

-51.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.08%

-16.93%

-46.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.25%

-2.48%

-21.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

4.27%

+34.85%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и CHPY

Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 13.36%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUCHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

18.29%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.84%

31.41%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.13%

35.76%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.01%

37.88%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

37.88%

-3.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и CHPY

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности CHPY в 36.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		36.41%28.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.		1.63%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Часто задаваемые вопросы

INTU and CHPY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (18.29%) compared to INTU (13.36%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs CHPY's -16.93%.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор