PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTU с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTU с CHPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INTU (Intuit Inc.) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past 3 years, INTU returned -14.96%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -55.08%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.

INTU

1 день
5.40%
1 месяц
5.38%
6 месяцев
-46.44%
С начала года
-55.08%
1 год
-60.29%
3 года*
-14.96%
5 лет*
-9.42%
10 лет*
10.72%

CHPS

1 день
-5.25%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
57.64%
С начала года
78.69%
1 год
137.41%
3 года*
49.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и CHPS

2026 (YTD)202520242023
INTU
Intuit Inc.		-55.08%6.09%1.16%31.31%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		78.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between INTU and CHPS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.24

The correlation between INTU and CHPS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

INTU vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
3.20

-4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
3.33

-5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.45

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

6.42

-7.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

23.71

-25.25

INTU vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и CHPS

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-39.44%

-35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.19%

-21.52%

-46.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.19%

-39.44%

-28.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.08%

-21.52%

-41.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.25%

-9.15%

-15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

5.82%

+33.30%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и CHPS

Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 13.36%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

21.77%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.84%

38.10%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.13%

43.24%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.01%

36.55%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

36.55%

-2.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и CHPS

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности CHPS в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.		1.63%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Часто задаваемые вопросы

INTU and CHPS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (21.77%) compared to INTU (13.36%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs CHPS's -39.44%.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор