PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение INTT с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTT с KLAC

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о inTEST Corporation (INTT) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTT или KLAC.

Корреляция

Корреляция между INTT и KLAC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности INTT и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в inTEST Corporation (INTT) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.40%
-12.56%
KGC
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTT:

-0.87

KLAC:

-0.06

Коэф-т Сортино

INTT:

-1.21

KLAC:

0.21

Коэф-т Омега

INTT:

0.86

KLAC:

1.03

Коэф-т Кальмара

INTT:

-0.64

KLAC:

-0.08

Коэф-т Мартина

INTT:

-1.27

KLAC:

-0.15

Индекс Язвы

INTT:

38.81%

KLAC:

17.15%

Дневная вол-ть

INTT:

56.54%

KLAC:

43.50%

Макс. просадка

INTT:

-99.53%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

INTT:

-74.92%

KLAC:

-22.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTT:

$83.52M

KLAC:

$91.19B

EPS

INTT:

$0.24

KLAC:

$23.75

Цена/прибыль

INTT:

28.13

KLAC:

28.89

PEG коэффициент

INTT:

0.00

KLAC:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

INTT:

$100.87M

KLAC:

$8.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTT:

$42.35M

KLAC:

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

INTT:

$7.27M

KLAC:

$3.58B

Доходность по периодам

С начала года, INTT показывает доходность -21.42%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции INTT уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 4.96% против 30.63% соответственно.

INTT

С начала года

-21.42%

1 месяц

-17.18%

6 месяцев

-4.26%

1 год

-49.93%

5 лет

21.49%

10 лет

4.96%

KLAC

С начала года

9.14%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-11.28%

1 год

-0.23%

5 лет

41.83%

10 лет

30.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

inTEST Corporation

KLA Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTT и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTT
Ранг риск-скорректированной доходности INTT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTT c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для inTEST Corporation (INTT) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KGC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KGC: 2.22
INTC: -0.86
Коэффициент Сортино KGC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KGC: 2.61
INTC: -1.18
Коэффициент Омега KGC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KGC: 1.35
INTC: 0.85
Коэффициент Кальмара KGC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KGC: 1.20
INTC: -0.72
Коэффициент Мартина KGC, с текущим значением в 15.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KGC: 15.21
INTC: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа INTT на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTT и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.22
-0.86
KGC
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTT и KLAC

INTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок INTT и KLAC

Максимальная просадка INTT за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTT и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.18%
-68.48%
KGC
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности INTT и KLAC

Текущая волатильность для inTEST Corporation (INTT) составляет NaN%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что INTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
23.11%
KGC
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTT и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели inTEST Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
36.60M
3.08B
(INTT) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с INTT или KLAC

Venturewise Capital
7%
YTD
CWCO
ITRN
LRN
CEIX
MITT
KGC
USD=X
GGLL
AOR
1 / 56

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
126

AI

Do you guys use AI for the portfolio ?

Farshad

24 апреля 24 г. Posted in general
1K

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general
247