PortfoliosLab logo
Сравнение INTT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INTT и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности INTT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в inTEST Corporation (INTT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.44%
557.08%
INTT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTT:

-0.74

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

INTT:

-0.90

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

INTT:

0.89

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

INTT:

-0.54

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

INTT:

-1.29

VOO:

2.27

Индекс Язвы

INTT:

33.08%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

INTT:

57.27%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

INTT:

-99.53%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

INTT:

-76.40%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, INTT показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции INTT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.75% против 12.24% соответственно.


INTT

С начала года

-26.08%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

-12.65%

1 год

-45.63%

5 лет

15.94%

10 лет

2.75%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INTT
Ранг риск-скорректированной доходности INTT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для inTEST Corporation (INTT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INTT, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INTT: -0.74
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино INTT, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INTT: -0.90
VOO: 0.88
Коэффициент Омега INTT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTT: 0.89
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара INTT, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INTT: -0.54
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина INTT, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INTT: -1.29
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа INTT на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.54
INTT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTT и VOO

INTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTT
inTEST Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок INTT и VOO

Максимальная просадка INTT за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.40%
-9.90%
INTT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности INTT и VOO

inTEST Corporation (INTT) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что INTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
13.96%
INTT
VOO