Сравнение INTT с RS
INTT (inTEST Corporation) and RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) are both stocks. INTT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while RS operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, INTT returned 15.98%/yr vs 20.31%/yr for RS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTT и RS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTT показывает доходность 122.76%, что значительно выше, чем у RS с доходностью 37.40%. За последние 10 лет акции INTT уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 15.98% против 20.31% соответственно.
INTT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -10.25%
- С начала года
- 122.76%
- 6 месяцев
- 114.43%
- 1 год
- 161.64%
- 3 года*
- -9.75%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 15.98%
RS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 37.81%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 20.31%
Сравнение доходности по годам INTT и RS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTT inTEST Corporation | 122.76% | -13.04% | -36.84% | 32.04% | -19.03% | 96.00% | 9.07% | -2.94% | -29.13% | 88.04% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 37.40% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
Correlation
The correlation between INTT and RS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1997 г. | 0.14 |
The correlation between INTT and RS shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTT:
$0.05
RS:
$14.01
INTT:
345.59
RS:
28.12
INTT:
1.69
RS:
1.45
INTT:
$121.07M
RS:
$14.29B
INTT:
$53.27M
RS:
$3.90B
INTT:
$4.93M
RS:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTT vs. RS — Ранг доходности на риск
INTT
RS
Сравнение INTT c RS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для inTEST Corporation (INTT) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTT | RS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.26 | 1.35 | +6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.46 | 2.32 | +16.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTT | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.20 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.72 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.46 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок INTT и RS
Максимальная просадка INTT за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTT и RS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTT | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.53% | -83.80% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.69% | -22.30% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.82% | -22.30% | -56.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.82% | -22.32% | -56.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.82% | -40.83% | -37.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.16% | 0.00% | -38.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.74% | -16.49% | -57.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 12.90% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTT и RS
inTEST Corporation (INTT) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что INTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTT | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.33% | 6.35% | +17.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.30% | 17.00% | +31.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.29% | 25.06% | +37.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 27.98% | +30.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.54% | 29.64% | +26.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTT и RS
INTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTT inTEST Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.24% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTT и RS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели inTEST Corporation и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTT и RS
INTT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., inTEST Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.41M при выручке в 33.89M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
INTT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., inTEST Corporation сообщила об операционной прибыли в 954.00K при выручке в 33.89M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
INTT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., inTEST Corporation сообщила о чистой прибыли в 789.00K при выручке в 33.89M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
INTT and RS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTT has higher volatility (24.33%) compared to RS (6.35%). In terms of maximum drawdown, INTT dropped -99.53% vs RS's -83.80%.
INTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTT и RS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор