Сравнение INTF с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
INTF и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INTF и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INTF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 4.98% | 35.50% | 6.37% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
INTF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.95%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и IBIT
INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
INTF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
INTF
IBIT
Сравнение INTF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | -0.44 | +2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | -0.37 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.35 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | -0.75 | +12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | -0.44 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между INTF и IBIT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и IBIT
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.73% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и IBIT
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| INTF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.39% | -49.36% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -49.36% | +38.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -45.80% | +40.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -14.18% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 23.27% | -20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 7.24%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INTF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 12.95% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 36.76% | -25.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 45.40% | -27.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 51.21% | -35.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 51.21% | -33.92% |