PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTF с GTCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTF с GTCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) and GTCIX (Glenmede Quantitative International Equity Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, INTF returned 9.12%/yr vs 9.17%/yr for GTCIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. INTF charges 0.30%/yr vs 1.00%/yr for GTCIX.

Доходность

Сравнение доходности INTF и GTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INTF показывает доходность 10.41%, а GTCIX немного ниже – 10.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INTF имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции GTCIX немного впереди с 9.17%.

INTF

1 день
0.85%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.21%
1 год
26.00%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.12%

GTCIX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.39%
С начала года
10.07%
6 месяцев
11.83%
1 год
28.90%
3 года*
22.53%
5 лет*
11.95%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTF и GTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		10.41%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		10.07%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%

Correlation

The correlation between INTF and GTCIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.85

The correlation between INTF and GTCIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с LRGFINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с DFIVINTF с IVLU
Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GSIMXGTCIX с GLRYGTCIX с VXUSGTCIX с ARTKXGTCIX с GTCEXGTCIX с PRPFXGTCIX с GTLOX

Доходность на риск

INTF vs. GTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c GTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTFGTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.58

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.64

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.11

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

11.13

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTF vs. GTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа GTCIX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и GTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTFGTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.58

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.13

Просадки

Сравнение просадок INTF и GTCIX

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки GTCIX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и GTCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTFGTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-63.63%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.63%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-13.06%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-26.23%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

-39.50%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.20%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-13.12%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.67%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и GTCIX

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTFGTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.95%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

9.36%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

11.63%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

13.47%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.35%

+2.00%

Сравнение комиссий INTF и GTCIX

INTF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GTCIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и GTCIX

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности GTCIX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.25%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.60%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Часто задаваемые вопросы

INTF and GTCIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTF has higher volatility (4.42%) compared to GTCIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, INTF dropped -40.39% vs GTCIX's -63.63%.

GTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTF и GTCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор