Сравнение INTF с GTCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX).
INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности INTF и GTCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INTF и GTCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 4.98% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.31% | 11.70% | 2.83% | 18.46% | -15.87% | 28.46% |
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 3.16% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
Доходность по периодам
С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у GTCIX с доходностью 3.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INTF имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции GTCIX немного отстают с 8.83%.
INTF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.95%
GTCIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и GTCIX
INTF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GTCIX в 1.00%.
Доходность на риск
INTF vs. GTCIX — Ранг доходности на риск
INTF
GTCIX
Сравнение INTF c GTCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTF | GTCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.19 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.79 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.41 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 10.55 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTF | GTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.19 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между INTF и GTCIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и GTCIX
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности GTCIX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.73% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.36% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и GTCIX
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки GTCIX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и GTCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INTF | GTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.39% | -63.63% | +23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -10.77% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -26.23% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.39% | -39.50% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -8.33% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -13.17% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.79% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и GTCIX
iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INTF | GTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 5.23% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 8.54% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 14.93% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 13.40% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 15.34% | +1.95% |