PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INTF с GTCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INTF и GTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTF и GTCIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
4.98%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
3.16%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у GTCIX с доходностью 3.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INTF имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции GTCIX немного отстают с 8.83%.


INTF

1 день
1.72%
1 месяц
-3.13%
С начала года
4.98%
6 месяцев
11.00%
1 год
32.17%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.95%

GTCIX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
31.20%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Сравнение комиссий INTF и GTCIX

INTF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GTCIX в 1.00%.


Доходность на риск

INTF vs. GTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INTF
Ранг доходности на риск INTF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 8989
Ранг коэф-та Мартина

GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c GTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INTFGTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.19

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.79

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.41

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

10.55

+1.44

INTF vs. GTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTCIX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и GTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INTFGTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.19

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.89

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.12

Корреляция

Корреляция между INTF и GTCIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и GTCIX

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности GTCIX в 4.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
2.73%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
4.36%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%

Просадки

Сравнение просадок INTF и GTCIX

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки GTCIX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и GTCIX.


Загрузка...

Показатели просадок


INTFGTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-63.63%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.77%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-26.23%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

-39.50%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-8.33%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-13.17%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.79%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и GTCIX

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INTFGTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

5.23%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

8.54%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

14.93%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

13.40%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

15.34%

+1.95%