Сравнение INTF с ACWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).
INTF и ACWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INTF и ACWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INTF и ACWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 4.98% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.31% | 11.70% | 2.83% | 18.46% | -15.87% | 28.46% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.37% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 21.05% | -13.99% | 27.20% |
Доходность по периодам
С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у ACWX с доходностью 3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INTF имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции ACWX немного отстают с 8.81%.
INTF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.95%
ACWX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и ACWX
INTF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.
Доходность на риск
INTF vs. ACWX — Ранг доходности на риск
INTF
ACWX
Сравнение INTF c ACWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTF | ACWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.65 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.25 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.53 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 9.65 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTF | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.21 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между INTF и ACWX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и ACWX
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что сопоставимо с доходностью ACWX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.73% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и ACWX
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и ACWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INTF | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.39% | -60.40% | +20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.42% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -30.07% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.39% | -35.38% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -7.28% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -13.44% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.00% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и ACWX
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 7.24%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INTF | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.85% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.78% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 17.38% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.05% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.29% | 0.00% |