PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INSW с NOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INSW с NOG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

INSW (International Seaways, Inc.) and NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — INSW in Oil & Gas Midstream, NOG in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, INSW returned 53.42%/yr vs 9.77%/yr for NOG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INSW и NOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность 98.67%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 2.71%.

INSW

1 день
1.89%
1 месяц
4.63%
6 месяцев
71.11%
С начала года
98.67%
1 год
156.46%
3 года*
50.16%
5 лет*
53.42%
10 лет*
—
Всё время*
28.00%

NOG

1 день
0.14%
1 месяц
11.78%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
2.71%
1 год
-15.98%
3 года*
-11.67%
5 лет*
9.77%
10 лет*
-4.41%
Всё время*
-2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INSW и NOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSW
International Seaways, Inc.		98.67%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		2.71%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%10.24%-25.45%

Correlation

The correlation between INSW and NOG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.32

The correlation between INSW and NOG shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$4.38B

NOG:

$2.31B

EPS

INSW:

$11.00

NOG:

-$6.34

Коэффициент P/S

INSW:

6.49

NOG:

1.37

Коэффициент P/B

INSW:

2.00

NOG:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$675.87M

NOG:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

$274.33M

NOG:

$450.66M

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$525.75M

NOG:

$73.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Seaways, Inc.

Northern Oil and Gas, Inc.

Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с CVIINSW с ASCINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с HOG
Часто сравнивают с NOG:
NOG с DVNNOG с DNNNOG с DEC.LNOG с ETNOG с MPCNOG с WMNOG с COST

Доходность на риск

INSW vs. NOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSW c NOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INSWNOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.14
-0.35

+4.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
-0.21

+4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.98

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.74

-0.39

+10.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.92

-0.77

+27.70

INSW vs. NOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет 4.14, что выше коэффициента Шарпа NOG равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и NOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INSW и NOG

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и NOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INSWNOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-98.96%

+41.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-41.43%

+25.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.40%

-55.08%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.40%

-55.08%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-91.81%

+90.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.73%

-69.85%

+49.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

20.69%

-14.85%

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и NOG

International Seaways, Inc. (INSW) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеют волатильность 16.66% и 15.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INSWNOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.66%

15.95%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.67%

33.18%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

46.12%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.01%

49.16%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.38%

70.60%

-25.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и NOG

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности NOG в 8.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020
INSW
International Seaways, Inc.		9.42%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		8.48%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и NOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.96M
5.03M
(INSW) Общая выручка
(NOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INSW and NOG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSW has higher volatility (16.66%) compared to NOG (15.95%). In terms of maximum drawdown, INSW dropped -57.49% vs NOG's -98.96%.

INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INSW и NOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор