PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSW с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INSW с EWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INSW (International Seaways, Inc.) is a stock, while EWO (iShares MSCI Austria ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index. Over the past 5 years, INSW returned 44.87%/yr vs 14.75%/yr for EWO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INSW и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность 65.57%, что значительно выше, чем у EWO с доходностью 14.52%.

INSW

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.15%
С начала года
65.57%
6 месяцев
56.10%
1 год
127.10%
3 года*
42.07%
5 лет*
44.87%
10 лет*
—

EWO

1 день
-1.79%
1 месяц
5.62%
С начала года
14.52%
6 месяцев
21.29%
1 год
43.71%
3 года*
33.18%
5 лет*
14.75%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INSW и EWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSW
International Seaways, Inc.		65.57%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		14.52%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%

Correlation

The correlation between INSW and EWO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.23

The correlation between INSW and EWO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Seaways, Inc.

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с ASCINSW с CVIINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с HOG
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO

Доходность на риск

INSW vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSW c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSWEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
2.38

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.27

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

3.12

+4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.47

10.58

+12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSW vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа EWO равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSWEWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

2.38

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.68

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.27

+0.33

Просадки

Сравнение просадок INSW и EWO

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и EWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INSWEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-75.69%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-14.08%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.40%

-16.75%

-33.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.40%

-41.82%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.90%

-1.79%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-28.12%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.14%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и EWO

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с iShares MSCI Austria ETF (EWO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INSWEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

6.71%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.72%

15.08%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.61%

18.52%

+18.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.01%

21.84%

+19.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.21%

22.86%

+22.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и EWO

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности EWO в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.08%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
INSW
International Seaways, Inc.		5.62%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INSW and EWO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSW has higher volatility (11.74%) compared to EWO (6.71%). In terms of maximum drawdown, INSW dropped -57.49% vs EWO's -75.69%.

INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INSW и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор