PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSAX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INSAX с FSPGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

INSAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности INSAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INSAX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		-11.68%15.39%23.86%31.44%-32.65%-17.65%14.36%23.91%-2.91%16.54%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-8.99%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, INSAX показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -8.99%.

INSAX

1 день
0.61%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-11.68%
6 месяцев
-18.50%
1 год
2.70%
3 года*
14.24%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
4.72%

FSPGX

1 день
0.86%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-8.58%
1 год
17.77%
3 года*
21.51%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Insider Buying Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с INSAX:
INSAX с IVVINSAX с FTQGXINSAX с MGKINSAX с CLTAXINSAX с TRXAXINSAX с MBXIXINSAX с ATRFX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий INSAX и FSPGX

INSAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

INSAX
Catalyst Insider Buying Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

INSAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSAX
Ранг доходности на риск INSAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSAXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.84

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.36

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.22

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

4.16

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSAXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.84

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.59

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.80

-0.56

Корреляция

Корреляция между INSAX и FSPGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSAX и FSPGX

INSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM202520242023202220212020201920182017
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок INSAX и FSPGX

Максимальная просадка INSAX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSAX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

INSAXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.24%

-32.66%

-26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-16.17%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.26%

-32.66%

-24.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.30%

-12.28%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-6.43%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

4.77%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности INSAX и FSPGX

Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что INSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INSAXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.79%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.06%

12.40%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

22.60%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.82%

21.51%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

21.66%

+4.34%