PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSAX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INSAX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

INSAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности INSAX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INSAX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		-12.22%15.39%23.86%31.44%-32.65%-17.65%14.36%23.91%-2.91%17.03%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, INSAX показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции INSAX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 4.66% против 21.96% соответственно.

INSAX

1 день
3.47%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
-16.64%
1 год
3.21%
3 года*
14.01%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
4.66%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Insider Buying Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с INSAX:
INSAX с IVVINSAX с FTQGXINSAX с MGKINSAX с CLTAXINSAX с TRXAXINSAX с MBXAXINSAX с MBXIX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий INSAX и FCGSX

INSAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

INSAX
Catalyst Insider Buying Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

INSAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSAX
Ранг доходности на риск INSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSAXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.66

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.34

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.98

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

13.43

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSAX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSAXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.66

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.63

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.95

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.88

-0.64

Корреляция

Корреляция между INSAX и FCGSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSAX и FCGSX

INSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок INSAX и FCGSX

Максимальная просадка INSAX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSAX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

INSAXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.24%

-38.77%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-13.10%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.26%

-38.77%

-18.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.24%

-38.77%

-20.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.79%

-6.44%

-14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-7.05%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

2.91%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности INSAX и FCGSX

Текущая волатильность для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) составляет 7.49%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что INSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INSAXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

8.15%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.06%

14.39%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

24.14%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

23.69%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

23.19%

+2.82%