PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRO с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INRO с WLTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).

INRO и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности INRO и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INRO и WLTG

2026 (YTD)20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		-3.59%16.67%10.88%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.62%.

INRO

1 день
0.85%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с QQQINRO с JHEQXINRO с VOOINRO с QLTYINRO с XLSR
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Сравнение комиссий INRO и WLTG

INRO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.

WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Доходность на риск

INRO vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INROWLTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.60

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.27

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.79

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

11.32

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRO vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа WLTG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INROWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.60

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между INRO и WLTG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и WLTG

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности WLTG в 4.50%

TTM20252024202320222021
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.76%0.68%0.50%0.00%0.00%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Просадки

Сравнение просадок INRO и WLTG

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и WLTG.

Загрузка...

Показатели просадок

INROWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-25.14%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-9.56%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.89%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-9.39%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.36%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и WLTG

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеют волатильность 5.83% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INROWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.70%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

10.93%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

16.73%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.25%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

15.25%

+2.11%