PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRO с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRO с TEXN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. INRO is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, INRO returned 28.25% vs 30.05% for TEXN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INRO charges 0.42%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности INRO и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 20.05%.

INRO

1 день
-1.81%
1 месяц
0.25%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.49%
1 год
28.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.29%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.60%
1 год
30.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRO и TEXN

2026 (YTD)2025
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		11.64%14.88%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		20.05%8.33%

Correlation

The correlation between INRO and TEXN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов INRO и TEXN

Секторы
INRO
TEXN

Технологии

41.7%
20.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.6%

Финансовые услуги

9.6%
3.9%

Промышленность

8.7%
16.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.3%

Здравоохранение

8.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
2.1%

Энергетика

2.6%
32.3%

Сырьевые материалы

1.9%
0.7%

Коммунальные услуги

1.3%
2.7%

Недвижимость

0.4%
3.9%

Технологии

INRO
41.7%
TEXN
20.6%

Потребительский циклический сектор

INRO
11.1%
TEXN
11.6%

Финансовые услуги

INRO
9.6%
TEXN
3.9%

Промышленность

INRO
8.7%
TEXN
16.3%

Коммуникационные услуги

INRO
8.0%
TEXN
3.3%

Здравоохранение

INRO
8.0%
TEXN
2.7%

Потребительский защитный сектор

INRO
6.5%
TEXN
2.1%

Энергетика

INRO
2.6%
TEXN
32.3%

Сырьевые материалы

INRO
1.9%
TEXN
0.7%

Коммунальные услуги

INRO
1.3%
TEXN
2.7%

Недвижимость

INRO
0.4%
TEXN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с QLTYINRO с VOOINRO с XLSR
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с VTI

Доходность на риск

INRO vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TEXN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INROTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

—

—

INRO vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INRO и TEXN

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INROTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-6.34%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-6.34%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-4.90%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-1.24%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INROTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

14.50%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

14.50%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

14.50%

+2.79%

Сравнение комиссий INRO и TEXN

INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и TEXN

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TEXN в 1.40%

ПозицияTTM20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.61%0.68%0.50%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.40%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INRO and TEXN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, TEXN leads with 30.05% vs 28.25% for INRO. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 30.05% return vs 28.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for INRO.

TEXN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.61% for INRO.

They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.42% for INRO and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRO и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор