Сравнение INRO с IUSV

С начала года, INRO показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 0.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INRO и IUSV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IUSV в 1.80%

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и IUSV.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.