PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INRO с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRO с BPAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - INRO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, INRO returned 24.09% vs -13.26% for BPAY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INRO charges 0.42%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности INRO и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -0.95%.

INRO

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
11.03%
С начала года
12.49%
1 год
24.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BPAY

1 день
-0.96%
1 месяц
7.86%
6 месяцев
-0.87%
С начала года
-0.95%
1 год
-13.26%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRO и BPAY

2026 (YTD)20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		12.49%16.67%10.92%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-0.95%8.54%7.44%

Correlation

The correlation between INRO and BPAY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.69

The correlation between INRO and BPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INRO и BPAY

Секторы
INRO
BPAY

Технологии

40.7%
30.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
6.4%

Финансовые услуги

9.9%
58.0%

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

8.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

0.4%
2.2%

Технологии

INRO
40.7%
BPAY
30.5%

Потребительский циклический сектор

INRO
11.2%
BPAY
6.4%

Финансовые услуги

INRO
9.9%
BPAY
58.0%

Здравоохранение

INRO
8.6%
BPAY

-

Промышленность

INRO
8.6%
BPAY
5.1%

Коммуникационные услуги

INRO
8.1%
BPAY

-

Потребительский защитный сектор

INRO
6.4%
BPAY

-

Энергетика

INRO
2.6%
BPAY

-

Сырьевые материалы

INRO
1.8%
BPAY

-

Коммунальные услуги

INRO
1.3%
BPAY

-

Недвижимость

INRO
0.4%
BPAY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с QLTYINRO с VOOINRO с XLSR
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME

Доходность на риск

INRO vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INROBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.51

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-0.56

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.93

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

-0.40

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

-0.72

+12.18

INRO vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа BPAY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INRO и BPAY

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INROBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-33.62%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-33.62%

+24.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-16.32%

+14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-10.84%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

18.48%

-16.37%

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и BPAY

Текущая волатильность для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) составляет 4.30%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что INRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INROBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.81%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

20.22%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

26.15%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

24.49%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

24.49%

-7.31%

Сравнение комиссий INRO и BPAY

INRO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и BPAY

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BPAY в 6.84%

ПозицияTTM2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		6.84%6.49%0.48%1.18%0.18%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.60%0.68%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INRO and BPAY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (6.81%) compared to INRO (4.30%). In terms of maximum drawdown, INRO dropped -20.02% vs BPAY's -33.62%.

On 1-year performance, INRO leads with 24.09% vs -13.26% for BPAY. On fees, INRO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, INRO has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INRO has performed better with a 24.09% return vs -13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INRO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 0.60% for INRO.

INRO is categorized as Large Cap Blend Equities, while BPAY is Financials Equities. Their fees differ too: 0.42% for INRO and 0.70% for BPAY.

INRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRO и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор