PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRO с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INRO с BLCR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

INRO и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности INRO и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INRO и BLCR

2026 (YTD)20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		-4.40%16.67%10.88%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

INRO

1 день
3.22%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-2.68%
1 год
18.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с QQQINRO с JHEQXINRO с VOOINRO с QLTYINRO с XLSR
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий INRO и BLCR

INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

INRO vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INROBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.70

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.36

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.03

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

12.57

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRO vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INROBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.44

-0.79

Корреляция

Корреляция между INRO и BLCR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и BLCR

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.77%0.68%0.50%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок INRO и BLCR

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

INROBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-21.29%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.13%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.59%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.29%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.92%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и BLCR

Текущая волатильность для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) составляет 5.79%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что INRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INROBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.08%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

12.55%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

21.17%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

17.60%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

17.60%

-0.23%