PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRO с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRO с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, INRO returned 31.46% vs 47.09% for BLCR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. INRO charges 0.42%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности INRO и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

INRO

1 день
-0.65%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.14%
1 год
31.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRO и BLCR

2026 (YTD)20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		13.22%16.67%10.88%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%6.73%

Correlation

The correlation between INRO and BLCR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.91

The correlation between INRO and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INRO и BLCR

Секторы
INRO
BLCR

Технологии

38.4%
35.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
11.0%

Финансовые услуги

10.1%
12.1%

Промышленность

9.7%
13.5%

Здравоохранение

7.9%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Энергетика

3.7%
2.2%

Сырьевые материалы

1.5%
2.2%

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.0%
1.6%

Технологии

INRO
38.4%
BLCR
35.7%

Потребительский циклический сектор

INRO
11.3%
BLCR
10.9%

Коммуникационные услуги

INRO
10.4%
BLCR
11.0%

Финансовые услуги

INRO
10.1%
BLCR
12.1%

Промышленность

INRO
9.7%
BLCR
13.5%

Здравоохранение

INRO
7.9%
BLCR
7.6%

Потребительский защитный сектор

INRO
6.4%
BLCR

-

Энергетика

INRO
3.7%
BLCR
2.2%

Сырьевые материалы

INRO
1.5%
BLCR
2.2%

Недвижимость

INRO
0.6%
BLCR

-

Коммунальные услуги

INRO
0.0%
BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с QLTYINRO с VOOINRO с XLSR
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

INRO vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INROBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.05

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
4.02

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.61

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

21.86

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRO vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INROBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.90

-0.77

Просадки

Сравнение просадок INRO и BLCR

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INROBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-21.29%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-10.26%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.37%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.19%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.16%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и BLCR

Текущая волатильность для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) составляет 3.69%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что INRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INROBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.45%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

12.24%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

15.54%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

17.47%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.47%

-0.37%

Сравнение комиссий INRO и BLCR

INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и BLCR

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.65%0.68%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, INRO and BLCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to INRO (3.69%). In terms of maximum drawdown, INRO dropped -20.02% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 31.46% for INRO. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, INRO has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 31.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.42% for INRO.

INRO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.23% for BLCR.

Their fees differ too: 0.42% for INRO and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRO и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор