Сравнение INPFX с PRCFX
INPFX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1) and PRCFX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, INPFX returned 11.66% vs 8.78% for PRCFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. INPFX charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for PRCFX.
Доходность
Сравнение доходности INPFX и PRCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INPFX показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у PRCFX с доходностью 2.03%.
INPFX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.32%
PRCFX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INPFX и PRCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 4.49% | 14.29% | 9.20% | 4.46% |
PRCFX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund | 2.03% | 11.26% | 8.76% | 3.10% |
Correlation
The correlation between INPFX and PRCFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between INPFX and PRCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INPFX vs. PRCFX — Ранг доходности на риск
INPFX
PRCFX
Сравнение INPFX c PRCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INPFX | PRCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.10 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 10.06 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INPFX и PRCFX
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что больше максимальной просадки PRCFX в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и PRCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INPFX | PRCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -6.57% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -4.50% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.63% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.70% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.94% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и PRCFX
Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) составляет 1.97%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что INPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INPFX | PRCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.20% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 4.56% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 5.52% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 6.55% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 6.55% | +1.78% |
Сравнение комиссий INPFX и PRCFX
INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PRCFX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и PRCFX
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности PRCFX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.30% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
PRCFX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund | 3.37% | 2.94% | 3.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INPFX and PRCFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCFX has higher volatility (2.20%) compared to INPFX (1.97%). In terms of maximum drawdown, INPFX dropped -21.31% vs PRCFX's -6.57%.
INPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INPFX и PRCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор