PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPFX с PRCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INPFX с PRCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX).

INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности INPFX и PRCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INPFX и PRCFX

2026 (YTD)202520242023
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		-0.05%14.29%9.20%4.38%
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-2.56%11.26%8.76%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, INPFX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у PRCFX с доходностью -2.56%.

INPFX

1 день
1.29%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.04%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.98%

PRCFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-1.03%
1 год
7.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Часто сравнивают с INPFX:
INPFX с VWINXINPFX с FSRRXINPFX с GSBFXINPFX с FASIXINPFX с PBHAXINPFX с EKSAXINPFX с CAPAX
Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYX

Сравнение комиссий INPFX и PRCFX

INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PRCFX в 0.65%.

INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Доходность на риск

INPFX vs. PRCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPFX c PRCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPFXPRCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.11

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.68

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.71

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

7.72

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPFX vs. PRCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPFX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PRCFX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPFX и PRCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPFXPRCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.35

-0.46

Корреляция

Корреляция между INPFX и PRCFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPFX и PRCFX

Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности PRCFX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.54%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.28%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INPFX и PRCFX

Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что больше максимальной просадки PRCFX в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и PRCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

INPFXPRCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-6.57%

-14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-5.07%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-3.17%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-0.71%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.12%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности INPFX и PRCFX

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INPFXPRCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.60%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

3.94%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

7.49%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

6.53%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

6.53%

+1.82%