Сравнение INPFX с BAICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX).
INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности INPFX и BAICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INPFX и BAICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -0.05% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, INPFX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у BAICX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции BAICX по среднегодовой доходности: 6.98% против 4.94% соответственно.
INPFX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.98%
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPFX и BAICX
INPFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BAICX в 0.81%.
Доходность на риск
INPFX vs. BAICX — Ранг доходности на риск
INPFX
BAICX
Сравнение INPFX c BAICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPFX | BAICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.37 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.88 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.84 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 7.16 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPFX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.55 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.67 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между INPFX и BAICX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и BAICX
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности BAICX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.54% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок INPFX и BAICX
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки BAICX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и BAICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INPFX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -33.29% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -5.00% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -17.64% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -19.76% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -3.98% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.77% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.29% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и BAICX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INPFX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.48% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 3.78% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 6.24% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 6.17% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 6.00% | +2.35% |