PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPFX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INPFX с ANCFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).

INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности INPFX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INPFX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		-1.32%14.29%9.20%9.46%-8.74%12.90%5.67%15.76%-3.57%11.43%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		-6.13%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, INPFX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у ANCFX с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции INPFX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 6.84% против 12.92% соответственно.

INPFX

1 день
0.07%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
9.95%
3 года*
9.75%
5 лет*
5.98%
10 лет*
6.84%

ANCFX

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.88%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-2.09%
1 год
20.46%
3 года*
19.35%
5 лет*
11.57%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с INPFX:
INPFX с VWINXINPFX с FSRRXINPFX с GSBFXINPFX с FASIXINPFX с PBHAXINPFX с EKSAXINPFX с CAPAX
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Сравнение комиссий INPFX и ANCFX

INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ANCFX в 0.59%.

INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A

Доходность на риск

INPFX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPFX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPFXANCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.75

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.61

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

7.19

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPFX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANCFX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPFX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPFXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.16

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.61

+0.27

Корреляция

Корреляция между INPFX и ANCFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPFX и ANCFX

Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности ANCFX в 9.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.61%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		9.11%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%

Просадки

Сравнение просадок INPFX и ANCFX

Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и ANCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

INPFXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-53.29%

+31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-11.35%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-25.07%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-33.93%

+12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-10.66%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-7.34%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.54%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности INPFX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) составляет 2.46%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что INPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INPFXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.98%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

10.64%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

17.94%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

16.67%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

17.65%

-9.31%