Сравнение ANCFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANCFX или FXAIX.
Основные характеристики
| ANCFX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.70% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 34.08% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 9.57% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.92% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.37% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.41 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 19.28 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.23% | 12.27% |
| Макс. просадка | -52.56% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.96% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между ANCFX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ANCFX и FXAIX
С начала года, ANCFX показывает доходность 24.70%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции ANCFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.37% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANCFX и FXAIX
ANCFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ANCFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANCFX и FXAIX
Дивидендная доходность ANCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 0.95% | 1.17% | 1.60% | 1.24% | 1.48% | 1.51% | 1.89% | 1.47% | 1.59% | 2.98% | 9.83% | 3.46% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ANCFX и FXAIX
Максимальная просадка ANCFX за все время составила -52.56%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ANCFX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) составляет 3.42%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что ANCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.