Сравнение ANCFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANCFX или SPY.
Основные характеристики
| ANCFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.54% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 39.67% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 9.82% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.30% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.47% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 20.47 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.28% | 12.29% |
| Макс. просадка | -52.56% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ANCFX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ANCFX и SPY
С начала года, ANCFX показывает доходность 25.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции ANCFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.47% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANCFX и SPY
ANCFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ANCFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANCFX и SPY
Дивидендная доходность ANCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 0.95% | 1.17% | 1.60% | 1.24% | 1.48% | 1.51% | 1.89% | 1.47% | 1.59% | 2.98% | 9.83% | 3.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ANCFX и SPY
Максимальная просадка ANCFX за все время составила -52.56%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ANCFX и SPY
Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) составляет 3.70%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что ANCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.