Сравнение ANCFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANCFX или SPY.
Основные характеристики
| ANCFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.11% | 7.64% |
| Дох-ть за 1 год | 27.35% | 24.41% |
| Дох-ть за 3 года | 8.15% | 8.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.29% | 13.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.72% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 11.53% |
| Макс. просадка | -52.56% | -55.19% |
| Current Drawdown | -2.21% | -2.51% |
Корреляция
Корреляция между ANCFX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ANCFX и SPY
С начала года, ANCFX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции ANCFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.72% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANCFX и SPY
ANCFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ANCFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANCFX и SPY
Дивидендная доходность ANCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 5.33% | 5.80% | 4.98% | 10.97% | 2.61% | 7.34% | 10.96% | 7.68% | 4.66% | 6.28% | 9.83% | 3.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ANCFX и SPY
Максимальная просадка ANCFX за все время составила -52.56%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ANCFX и SPY
American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ANCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.