PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANCFX с AMRMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANCFX и AMRMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ANCFX и AMRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8,931.35%
4,348.32%
ANCFX
AMRMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANCFX:

2.68

AMRMX:

2.64

Коэф-т Сортино

ANCFX:

3.54

AMRMX:

3.69

Коэф-т Омега

ANCFX:

1.49

AMRMX:

1.48

Коэф-т Кальмара

ANCFX:

4.24

AMRMX:

5.28

Коэф-т Мартина

ANCFX:

18.22

AMRMX:

18.10

Индекс Язвы

ANCFX:

1.94%

AMRMX:

1.31%

Дневная вол-ть

ANCFX:

13.17%

AMRMX:

8.98%

Макс. просадка

ANCFX:

-52.56%

AMRMX:

-47.60%

Текущая просадка

ANCFX:

-0.01%

AMRMX:

-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, ANCFX показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у AMRMX с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции ANCFX превзошли акции AMRMX по среднегодовой доходности: 12.65% против 9.84% соответственно.


ANCFX

С начала года

26.91%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

13.01%

1 год

33.64%

5 лет (среднегодовая)

14.23%

10 лет (среднегодовая)

12.65%

AMRMX

С начала года

18.87%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

11.49%

1 год

23.14%

5 лет (среднегодовая)

10.74%

10 лет (среднегодовая)

9.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANCFX и AMRMX

ANCFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AMRMX в 0.58%.


ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
График комиссии ANCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии AMRMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANCFX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANCFX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.682.64
Коэффициент Сортино ANCFX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.543.69
Коэффициент Омега ANCFX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.48
Коэффициент Кальмара ANCFX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.245.28
Коэффициент Мартина ANCFX, с текущим значением в 18.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.2218.10
ANCFX
AMRMX

Показатель коэффициента Шарпа ANCFX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRMX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANCFX и AMRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.68
2.64
ANCFX
AMRMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANCFX и AMRMX

Дивидендная доходность ANCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности AMRMX в 1.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
0.94%1.17%1.60%1.24%1.48%1.51%1.89%1.47%1.59%2.98%9.83%3.46%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
1.83%2.12%2.00%1.64%1.92%2.02%2.25%2.00%2.09%2.24%2.00%4.49%

Просадки

Сравнение просадок ANCFX и AMRMX

Максимальная просадка ANCFX за все время составила -52.56%, что больше максимальной просадки AMRMX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCFX и AMRMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.01%
-1.12%
ANCFX
AMRMX

Волатильность

Сравнение волатильности ANCFX и AMRMX

American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ANCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.55%
2.12%
ANCFX
AMRMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab