PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INOD с EDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INOD с EDD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

INOD (Innodata Inc.) is a stock, while EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, INOD returned 38.39%/yr vs 5.79%/yr for EDD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INOD и EDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innodata Inc. (INOD) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INOD показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у EDD с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции INOD превзошли акции EDD по среднегодовой доходности: 38.39% против 5.79% соответственно.

INOD

1 день
2.09%
1 месяц
-34.99%
6 месяцев
0.88%
С начала года
21.84%
1 год
25.97%
3 года*
74.17%
5 лет*
55.72%
10 лет*
38.39%
Всё время*
11.57%

EDD

1 день
0.00%
1 месяц
7.27%
6 месяцев
9.54%
С начала года
15.19%
1 год
31.67%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.86%
10 лет*
5.79%
Всё время*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INOD и EDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INOD
Innodata Inc.		21.84%28.92%385.50%174.54%-49.92%11.70%364.91%-24.00%10.29%-44.49%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		15.19%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%

Correlation

The correlation between INOD and EDD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2007 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innodata Inc.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Часто сравнивают с INOD:
INOD с NVDAINOD с SOUNINOD с PLINOD с INTAINOD с FLEXINOD с VOOINOD с AUR
Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с XSDEDD с DVYEEDD с SCHD

Доходность на риск

INOD vs. EDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOD
Ранг доходности на риск INOD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOD c EDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INODEDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.91

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.63

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.80

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

5.79

-5.08

INOD vs. EDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOD на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа EDD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOD и EDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INOD и EDD

Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и EDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INODEDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-59.38%

-36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.03%

-17.67%

-45.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.03%

-17.67%

-45.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-32.04%

-42.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.44%

-42.70%

-31.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.91%

-2.50%

-46.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.00%

-24.10%

-35.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.75%

5.48%

+31.27%

Волатильность

Сравнение волатильности INOD и EDD

Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INODEDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

5.28%

+13.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.05%

13.71%

+75.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

121.78%

16.67%

+105.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.13%

15.54%

+91.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.64%

17.67%

+71.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOD и EDD

INOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		10.79%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
INOD
Innodata Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INOD and EDD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INOD has higher volatility (18.29%) compared to EDD (5.28%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs EDD's -59.38%.

EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INOD и EDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор