Сравнение INO с ABR
INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. INO operates in Biotechnology (Healthcare), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, INO returned -37.87%/yr vs 7.91%/yr for ABR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INO и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью -27.11%. За последние 10 лет акции INO уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -37.87% против 7.91% соответственно.
INO
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -46.23%
- 3 года*
- -45.25%
- 5 лет*
- -58.74%
- 10 лет*
- -37.87%
ABR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -30.75%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам INO и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | -34.48% | -4.92% | -70.10% | -67.31% | -68.74% | -43.62% | 168.18% | -17.50% | -3.15% | -40.49% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.11% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between INO and ABR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2004 г. | 0.15 |
The correlation between INO and ABR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INO:
$787.76M
ABR:
$1.12B
INO:
-$63.15
ABR:
$0.57
INO:
0.13
ABR:
0.48
INO:
$0.00
ABR:
$940.70M
INO:
-$1.50M
ABR:
$829.57M
INO:
-$22.01B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INO vs. ABR — Ранг доходности на риск
INO
ABR
Сравнение INO c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INO | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.72 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.43 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INO | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.94 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.35 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 | 0.20 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.05 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок INO и ABR
Максимальная просадка INO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INO и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INO | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -97.76% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -53.05% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.44% | -57.96% | -34.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | -57.96% | -41.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -72.76% | -26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -57.96% | -41.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.35% | -41.86% | -50.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.06% | 26.77% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности INO и ABR
Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) имеет более высокую волатильность в 23.06% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 21.37%. Это указывает на то, что INO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INO | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.06% | 21.37% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.11% | 33.44% | +32.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.27% | 40.99% | +47.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.08% | 37.09% | +48.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.38% | 40.39% | +52.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INO и ABR
INO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.19% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INO и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inovio Pharmaceuticals, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INO and ABR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INO has higher volatility (23.06%) compared to ABR (21.37%). In terms of maximum drawdown, INO dropped -99.95% vs ABR's -97.76%.
INO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INO и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор