Сравнение INKM с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
INKM и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности INKM и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INKM и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 3.11% | 17.12% | -5.32% | 13.95% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, INKM показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции INKM уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 5.48% против 9.79% соответственно.
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INKM и XLU
INKM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
INKM vs. XLU — Ранг доходности на риск
INKM
XLU
Сравнение INKM c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INKM | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.73 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.21 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 5.31 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INKM | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между INKM и XLU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INKM и XLU
Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок INKM и XLU
Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| INKM | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -51.98% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -9.18% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | -25.26% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -36.07% | +7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -2.72% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -10.26% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 3.82% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности INKM и XLU
Текущая волатильность для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) составляет 2.97%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что INKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INKM | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.09% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 10.36% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 15.79% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 17.18% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 19.21% | -9.44% |