Сравнение INKM с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
INKM и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности INKM и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INKM и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 3.11% | 17.12% | -5.32% | 13.95% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, INKM показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции INKM уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 5.48% против 11.23% соответственно.
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INKM и XLE
INKM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
INKM vs. XLE — Ранг доходности на риск
INKM
XLE
Сравнение INKM c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INKM | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.56 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.61 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 4.23 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INKM | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.89 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между INKM и XLE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INKM и XLE
Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок INKM и XLE
Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| INKM | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -71.26% | +42.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -18.79% | +13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | -26.04% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -66.81% | +38.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -5.74% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -18.05% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 7.15% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности INKM и XLE
Текущая волатильность для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) составляет 2.97%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что INKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INKM | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 6.45% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 14.46% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 25.21% | -17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 26.09% | -17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 29.50% | -19.73% |