Сравнение INKM с PSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP).
INKM и PSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности INKM и PSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INKM и PSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 3.11% | 17.12% | -5.32% | 13.95% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
Доходность по периодам
С начала года, INKM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у PSP с доходностью -15.20%. За последние 10 лет акции INKM уступали акциям PSP по среднегодовой доходности: 5.48% против 7.57% соответственно.
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INKM и PSP
INKM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.
Доходность на риск
INKM vs. PSP — Ранг доходности на риск
INKM
PSP
Сравнение INKM c PSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INKM | PSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.29 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | -0.25 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.28 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | -0.78 | +9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INKM | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.29 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.04 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.08 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между INKM и PSP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INKM и PSP
Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности PSP в 6.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
Просадки
Сравнение просадок INKM и PSP
Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и PSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| INKM | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -85.40% | +56.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -22.37% | +16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | -47.16% | +27.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -47.16% | +18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -19.34% | +16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -30.84% | +27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 8.01% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности INKM и PSP
Текущая волатильность для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) составляет 2.97%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что INKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INKM | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 7.08% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 14.51% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 24.34% | -16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 23.55% | -15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 22.30% | -12.53% |