Сравнение INKM с CAPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE).
INKM и CAPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности INKM и CAPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INKM и CAPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -10.29% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -3.63% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, INKM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -3.63%.
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
CAPE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INKM и CAPE
INKM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.
Доходность на риск
INKM vs. CAPE — Ранг доходности на риск
INKM
CAPE
Сравнение INKM c CAPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INKM | CAPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.23 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.45 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.34 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 1.34 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INKM | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.23 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между INKM и CAPE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INKM и CAPE
Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности CAPE в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.44% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INKM и CAPE
Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и CAPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| INKM | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -22.07% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -10.89% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -6.69% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -5.01% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.75% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности INKM и CAPE
Текущая волатильность для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) составляет 2.97%, в то время как у iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что INKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INKM | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.18% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 8.03% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 15.05% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 17.13% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 17.13% | -7.36% |