Сравнение INKM с CAPE
INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both Global Equities funds. INKM is actively managed, while CAPE is passively managed. Over the past 3 years, INKM returned 9.46%/yr vs 11.57%/yr for CAPE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INKM charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.
Доходность
Сравнение доходности INKM и CAPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INKM показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью 3.22%.
INKM
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 6.89%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.38%
CAPE
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INKM и CAPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 6.89% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -10.27% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 3.22% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
Correlation
The correlation between INKM and CAPE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between INKM and CAPE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INKM vs. CAPE — Ранг доходности на риск
INKM
CAPE
Сравнение INKM c CAPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INKM | CAPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.10 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.63 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 2.20 | +8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INKM и CAPE
Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и CAPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INKM | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -22.07% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -9.68% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -14.32% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -4.85% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.75% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности INKM и CAPE
Текущая волатильность для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) составляет 1.36%, в то время как у iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что INKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INKM | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 4.77% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 9.32% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 11.37% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 16.87% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 16.87% | -7.13% |
Сравнение комиссий INKM и CAPE
INKM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INKM и CAPE
Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности CAPE в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.36% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.77% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
INKM and CAPE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPE has higher volatility (4.77%) compared to INKM (1.36%). In terms of maximum drawdown, INKM dropped -28.58% vs CAPE's -22.07%.
On 3-year performance, CAPE leads with 11.57% vs 9.46% for INKM. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAPE has performed better with a 11.57% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.
INKM has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 1.36% for CAPE.
They also come from different issuers: State Street and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.50% for INKM and 0.45% for CAPE.
INKM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INKM и CAPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор