Сравнение INIVX с GC=F

С начала года, INIVX показывает доходность 23.56%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции INIVX превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 8.51% против 8.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INIVX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INIVX и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка INIVX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INIVX и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что INIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.