PortfoliosLab logo
Сравнение INIVX с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INIVX и GC=F составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности INIVX и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.04%
13.95%
INIVX
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INIVX:

1.35

GC=F:

2.48

Коэф-т Сортино

INIVX:

1.90

GC=F:

3.06

Коэф-т Омега

INIVX:

1.23

GC=F:

1.44

Коэф-т Кальмара

INIVX:

0.66

GC=F:

4.61

Коэф-т Мартина

INIVX:

4.82

GC=F:

11.62

Индекс Язвы

INIVX:

7.66%

GC=F:

3.17%

Дневная вол-ть

INIVX:

27.26%

GC=F:

14.46%

Макс. просадка

INIVX:

-80.01%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

INIVX:

-35.37%

GC=F:

-1.74%

Доходность по периодам

С начала года, INIVX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции INIVX уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 5.68% против 6.86% соответственно.


INIVX

С начала года

7.40%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

3.77%

1 год

36.27%

5 лет

7.44%

10 лет

5.68%

GC=F

С начала года

4.21%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

14.38%

1 год

35.74%

5 лет

10.54%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INIVX и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INIVX
Ранг риск-скорректированной доходности INIVX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INIVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INIVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INIVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INIVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INIVX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INIVX c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INIVX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.592.48
Коэффициент Сортино INIVX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.183.06
Коэффициент Омега INIVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.44
Коэффициент Кальмара INIVX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.744.61
Коэффициент Мартина INIVX, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.3411.62
INIVX
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа INIVX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INIVX и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.59
2.48
INIVX
GC=F

Просадки

Сравнение просадок INIVX и GC=F

Максимальная просадка INIVX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INIVX и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-35.37%
-1.74%
INIVX
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности INIVX и GC=F

VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что INIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.83%
3.41%
INIVX
GC=F