PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INIVX с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение INIVX с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Gold (GC=F).

INIVX управляется VanEck. Фонд был запущен 9 февр. 1956 г..

Доходность

Сравнение доходности INIVX и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INIVX и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		9.59%165.88%14.37%9.67%-13.77%-14.23%40.91%38.15%-16.01%13.06%
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, INIVX показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции INIVX превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 18.77% против 14.62% соответственно.

INIVX

1 день
7.01%
1 месяц
-19.57%
С начала года
9.59%
6 месяцев
29.50%
1 год
116.46%
3 года*
49.06%
5 лет*
25.68%
10 лет*
18.77%

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck International Investors Gold Fund

Gold

Часто сравнивают с INIVX:
INIVX с VTSAXINIVX с NVDAINIVX с SPYINIVX с SMHINIVX с SICNXINIVX с FSAGXINIVX с SXR8.DE
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

INIVX vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INIVX
Ранг доходности на риск INIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INIVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INIVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INIVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INIVX c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INIVXGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

1.85

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.26

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

2.74

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.93

10.15

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INIVX vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INIVX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа GC=F равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INIVX и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INIVXGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.85

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.25

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.64

-0.38

Корреляция

Корреляция между INIVX и GC=F составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок INIVX и GC=F

Максимальная просадка INIVX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INIVX и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

INIVXGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-44.36%

-34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-17.73%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-20.43%

-24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-20.87%

-30.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.57%

-10.04%

-9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.84%

-13.03%

-24.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

4.78%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности INIVX и GC=F

VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что INIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INIVXGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

11.29%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.44%

24.59%

+13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.71%

27.77%

+17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

17.96%

+15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

16.36%

+17.83%