PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INIVX с SICNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INIVX с SICNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INIVX (VanEck International Investors Gold Fund) and SICNX (Schwab International Core Equity Fund) are both mutual funds - INIVX is a Precious Metals fund managed by VanEck, while SICNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, INIVX returned 15.07%/yr vs 8.80%/yr for SICNX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. INIVX charges 1.42%/yr vs 0.86%/yr for SICNX.

Доходность

Сравнение доходности INIVX и SICNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Schwab International Core Equity Fund (SICNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INIVX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у SICNX с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции INIVX превзошли акции SICNX по среднегодовой доходности: 15.07% против 8.80% соответственно.

INIVX

1 день
-3.21%
1 месяц
-0.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
12.57%
1 год
72.32%
3 года*
46.85%
5 лет*
20.66%
10 лет*
15.07%

SICNX

1 день
-0.65%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.86%
6 месяцев
6.70%
1 год
21.26%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INIVX и SICNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		4.26%165.88%14.37%9.67%-13.77%-14.23%40.91%38.15%-16.01%13.06%
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		9.86%31.57%9.04%20.00%-15.31%11.01%4.64%19.16%-18.30%25.48%

Correlation

The correlation between INIVX and SICNX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.38

The correlation between INIVX and SICNX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck International Investors Gold Fund

Schwab International Core Equity Fund

Часто сравнивают с INIVX:
INIVX с NVDAINIVX с VTSAXINIVX с FSAGXINIVX с SMHINIVX с GC=FINIVX с GLDINIVX с SPY
Часто сравнивают с SICNX:
SICNX с SWISXSICNX с SWMIXSICNX с SFNNXSICNX с VITAXSICNX с SNXFXSICNX с REREXSICNX с SWTSX

Доходность на риск

INIVX vs. SICNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INIVX
Ранг доходности на риск INIVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INIVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INIVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INIVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INIVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INIVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SICNX
Ранг доходности на риск SICNX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICNX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INIVX c SICNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Schwab International Core Equity Fund (SICNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INIVXSICNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.33

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.80

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.81

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

6.36

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INIVX vs. SICNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INIVX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICNX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INIVX и SICNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INIVXSICNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.27

-0.01

Просадки

Сравнение просадок INIVX и SICNX

Максимальная просадка INIVX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки SICNX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INIVX и SICNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INIVXSICNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-55.78%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-12.21%

-17.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-13.53%

-16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-29.11%

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-40.62%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.49%

-1.88%

-21.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.76%

-12.20%

-25.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

3.47%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности INIVX и SICNX

VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Schwab International Core Equity Fund (SICNX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что INIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INIVXSICNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

4.94%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.89%

14.29%

+23.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.79%

16.66%

+28.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.19%

16.13%

+18.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

16.49%

+17.51%

Сравнение комиссий INIVX и SICNX

INIVX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SICNX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INIVX и SICNX

Дивидендная доходность INIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, тогда как SICNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		5.77%6.01%7.45%0.10%0.00%6.40%11.70%3.66%2.87%3.76%6.40%0.00%
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		0.00%0.00%2.61%2.67%3.42%2.86%1.03%3.56%2.86%2.61%2.50%2.04%

Часто задаваемые вопросы

INIVX and SICNX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INIVX has higher volatility (14.39%) compared to SICNX (4.94%). In terms of maximum drawdown, INIVX dropped -78.96% vs SICNX's -55.78%.

INIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INIVX и SICNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор