PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INIVX с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INIVX с FSAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INIVX (VanEck International Investors Gold Fund) and FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, INIVX returned 15.07%/yr vs 11.90%/yr for FSAGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. INIVX charges 1.42%/yr vs 0.76%/yr for FSAGX.

Доходность

Сравнение доходности INIVX и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INIVX показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции INIVX превзошли акции FSAGX по среднегодовой доходности: 15.07% против 11.90% соответственно.

INIVX

1 день
-3.21%
1 месяц
-0.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
12.57%
1 год
72.32%
3 года*
46.85%
5 лет*
20.66%
10 лет*
15.07%

FSAGX

1 день
-3.54%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.66%
6 месяцев
7.53%
1 год
54.93%
3 года*
38.97%
5 лет*
15.50%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INIVX и FSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		4.26%165.88%14.37%9.67%-13.77%-14.23%40.91%38.15%-16.01%13.06%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.66%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%8.63%

Correlation

The correlation between INIVX and FSAGX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1985 г.

0.93

The correlation between INIVX and FSAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck International Investors Gold Fund

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с INIVX:
INIVX с NVDAINIVX с VTSAXINIVX с SICNXINIVX с SMHINIVX с GC=FINIVX с GLDINIVX с SPY
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с VGPMXFSAGX с GFIFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX

Доходность на риск

INIVX vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INIVX
Ранг доходности на риск INIVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INIVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INIVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INIVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INIVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INIVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INIVX c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INIVXFSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.31

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.71

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.89

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

4.88

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INIVX vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INIVX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAGX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INIVX и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INIVXFSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Просадки

Сравнение просадок INIVX и FSAGX

Максимальная просадка INIVX за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INIVX и FSAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INIVXFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-77.21%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-29.85%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-29.85%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-45.94%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-50.57%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.49%

-25.55%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.76%

-33.35%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

11.51%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности INIVX и FSAGX

Текущая волатильность для VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) составляет 14.39%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что INIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INIVXFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

15.25%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.89%

35.31%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.79%

42.91%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.19%

33.61%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

33.12%

+0.88%

Сравнение комиссий INIVX и FSAGX

INIVX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии FSAGX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INIVX и FSAGX

Дивидендная доходность INIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности FSAGX в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		5.05%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		5.77%6.01%7.45%0.10%0.00%6.40%11.70%3.66%2.87%3.76%6.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, INIVX and FSAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSAGX has higher volatility (15.25%) compared to INIVX (14.39%). In terms of maximum drawdown, INIVX dropped -78.96% vs FSAGX's -77.21%.

INIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INIVX и FSAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор