PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INIVX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INIVX с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INIVX (VanEck International Investors Gold Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both funds - INIVX is a Precious Metals fund managed by VanEck, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, INIVX returned 15.45%/yr vs 13.12%/yr for GLD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INIVX charges 1.42%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности INIVX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INIVX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции INIVX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 15.45% против 13.12% соответственно.

INIVX

1 день
1.30%
1 месяц
2.41%
С начала года
7.71%
6 месяцев
16.89%
1 год
78.67%
3 года*
48.46%
5 лет*
21.66%
10 лет*
15.45%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INIVX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		7.71%165.88%14.37%9.67%-13.77%-14.23%40.91%38.15%-16.01%13.06%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between INIVX and GLD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.75

The correlation between INIVX and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck International Investors Gold Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с INIVX:
INIVX с NVDAINIVX с VTSAXINIVX с FSAGXINIVX с SICNXINIVX с SMHINIVX с GC=FINIVX с SPY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

INIVX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INIVX
Ранг доходности на риск INIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INIVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INIVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INIVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INIVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INIVX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INIVXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.21

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.60

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.68

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

4.15

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INIVX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INIVX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INIVX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INIVXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.21

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.60

-0.34

Просадки

Сравнение просадок INIVX и GLD

Максимальная просадка INIVX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INIVX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INIVXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-45.56%

-33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-19.21%

-10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-19.21%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-21.03%

-23.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-22.00%

-29.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.95%

-17.75%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.77%

-16.16%

-21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

7.73%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности INIVX и GLD

VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что INIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INIVXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

5.51%

+8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.74%

23.16%

+14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.95%

26.61%

+18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

18.00%

+16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.99%

15.95%

+18.04%

Сравнение комиссий INIVX и GLD

INIVX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INIVX и GLD

Дивидендная доходность INIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		5.58%6.01%7.45%0.10%0.00%6.40%11.70%3.66%2.87%3.76%6.40%

Часто задаваемые вопросы

INIVX and GLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INIVX has higher volatility (14.11%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, INIVX dropped -78.96% vs GLD's -45.56%.

INIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INIVX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор