Сравнение INIVX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
INIVX управляется VanEck. Фонд был запущен 9 февр. 1956 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности INIVX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INIVX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INIVX VanEck International Investors Gold Fund | 9.59% | 165.88% | 14.37% | 9.67% | -13.77% | -14.23% | 40.91% | 38.15% | -16.01% | 13.06% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, INIVX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции INIVX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 18.77% против 13.60% соответственно.
INIVX
- 1 день
- 7.01%
- 1 месяц
- -19.57%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 29.50%
- 1 год
- 116.46%
- 3 года*
- 49.06%
- 5 лет*
- 25.68%
- 10 лет*
- 18.77%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INIVX и VTSAX
INIVX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
INIVX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
INIVX
VTSAX
Сравнение INIVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INIVX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 0.98 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.50 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.51 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 7.24 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INIVX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 0.98 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между INIVX и VTSAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INIVX и VTSAX
Дивидендная доходность INIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INIVX VanEck International Investors Gold Fund | 5.49% | 6.01% | 7.45% | 0.10% | 0.00% | 6.40% | 11.70% | 3.66% | 2.87% | 3.76% | 6.40% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок INIVX и VTSAX
Максимальная просадка INIVX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INIVX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INIVX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -55.33% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -12.41% | -17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -25.36% | -19.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | -34.97% | -16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.57% | -6.22% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.84% | -9.06% | -28.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 2.59% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности INIVX и VTSAX
VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что INIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INIVX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 5.49% | +11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.44% | 9.79% | +28.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.71% | 18.61% | +27.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 17.37% | +16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 18.39% | +15.80% |