Сравнение INGIX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 13.62% против 9.09% соответственно.
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и VYMSX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
INGIX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
INGIX
VYMSX
Сравнение INGIX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.56 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.98 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.05 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 0.19 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.56 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.27 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.40 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и VYMSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и VYMSX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и VYMSX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -57.85% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -14.15% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -31.71% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -43.69% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -7.34% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -9.21% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 5.73% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) составляет 5.36%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что INGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 7.17% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 12.74% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 24.41% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 23.28% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 22.84% | -4.61% |