Сравнение INGIX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 20.53% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -6.74% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -6.74%.
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
VSTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и VSTSX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
INGIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
INGIX
VSTSX
Сравнение INGIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.05 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 5.10 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.70 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и VSTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и VSTSX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности VSTSX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.23% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и VSTSX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -34.97% | -20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.41% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -25.35% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -8.92% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -4.97% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.56% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и VSTSX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 4.27% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.40% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.33% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 18.42% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.33% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.84% | -0.63% |