Сравнение INGIX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции INGIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.30% против 16.91% соответственно.
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и VPMAX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
INGIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
INGIX
VPMAX
Сравнение INGIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.78 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 3.30 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.48 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.76 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 16.16 | -15.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.78 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и VPMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и VPMAX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и VPMAX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -48.32% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.75% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -25.21% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -32.65% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -8.80% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -6.61% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.20% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и VPMAX
Текущая волатильность для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что INGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 6.72% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 22.09% | -12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 28.98% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 20.17% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 20.11% | -1.90% |