Сравнение INGIX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции INGIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.62% против 19.12% соответственно.
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и PAGRX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
INGIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
INGIX
PAGRX
Сравнение INGIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.74 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.49 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.21 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 16.28 | -15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.74 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и PAGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и PAGRX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и PAGRX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -55.87% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.80% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -36.52% | +11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -38.01% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -5.77% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -10.09% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.73% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и PAGRX
Текущая волатильность для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) составляет 5.36%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что INGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.77% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 13.91% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 25.69% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 24.53% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 24.49% | -6.26% |