Сравнение INGIX с IGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и IGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у IGA с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IGA по среднегодовой доходности: 13.62% против 9.44% соответственно.
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и IGA
INGIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IGA в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
INGIX vs. IGA — Ранг доходности на риск
INGIX
IGA
Сравнение INGIX c IGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.53 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.90 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.84 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 4.19 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.53 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.58 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и IGA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IGA
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что меньше доходности IGA в 11.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IGA
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке IGA в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -57.16% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.22% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -16.98% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -41.68% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -3.90% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -8.11% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.26% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IGA
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.98% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 7.34% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 16.58% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 13.91% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 16.28% | +1.95% |