Сравнение INGIX с IBGIX
INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) and IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) are both mutual funds - INGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IBGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, INGIX returned 15.21%/yr vs 14.99%/yr for IBGIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. INGIX charges 0.27%/yr vs 0.99%/yr for IBGIX.
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IBGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -11.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INGIX имеют среднегодовую доходность 15.21%, а акции IBGIX немного отстают с 14.99%.
INGIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 15.21%
IBGIX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -11.78%
- 6 месяцев
- -11.41%
- 1 год
- -17.18%
- 3 года*
- -4.22%
- 5 лет*
- -3.41%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам INGIX и IBGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.59% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -11.78% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | 166.57% | -1.63% | 28.50% |
Correlation
The correlation between INGIX and IBGIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between INGIX and IBGIX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGIX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск
INGIX
IBGIX
Сравнение INGIX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IBGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.85 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.75 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | -1.40 | +15.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -0.99 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.17 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.42 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IBGIX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IBGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -57.44% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -24.51% | +14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -30.02% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -34.38% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -40.82% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.98% | +27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -14.14% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 12.45% | -10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IBGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 6.55% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 13.78% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 18.43% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 20.78% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 35.99% | -17.39% |
Сравнение комиссий INGIX и IBGIX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IBGIX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что меньше доходности IBGIX в 77.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 77.27% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 107.13% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 9.55% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Часто задаваемые вопросы
INGIX and IBGIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INGIX has higher volatility (11.84%) compared to IBGIX (6.55%). In terms of maximum drawdown, INGIX dropped -55.38% vs IBGIX's -57.44%.
INGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGIX и IBGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор