Сравнение INGIX с IBGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IBGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и IBGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -13.34%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IBGIX по среднегодовой доходности: 13.62% против 3.64% соответственно.
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и IBGIX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.
Доходность на риск
INGIX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск
INGIX
IBGIX
Сравнение INGIX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IBGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.82 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -1.10 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.97 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -2.12 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.82 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.17 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.16 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и IBGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IBGIX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что меньше доходности IBGIX в 78.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IBGIX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IBGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -57.44% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -22.82% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -34.38% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -55.64% | +21.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -29.26% | +22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -15.09% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 11.03% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IBGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеют волатильность 5.36% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.47% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 13.69% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 24.62% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 20.72% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 23.71% | -5.48% |