PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGIX с IBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INGIX с IBGIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) and IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) are both mutual funds - INGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IBGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, INGIX returned 15.17%/yr vs 14.78%/yr for IBGIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. INGIX charges 0.27%/yr vs 0.99%/yr for IBGIX.

Доходность

Сравнение доходности INGIX и IBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INGIX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -15.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INGIX имеют среднегодовую доходность 15.17%, а акции IBGIX немного отстают с 14.78%.

INGIX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.39%
С начала года
8.07%
6 месяцев
5.27%
1 год
20.30%
3 года*
19.95%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.17%

IBGIX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-15.41%
6 месяцев
-16.82%
1 год
-21.36%
3 года*
-5.18%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INGIX и IBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		8.07%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		-15.41%-10.40%4.84%15.02%-23.40%20.76%33.55%166.57%-1.63%28.50%

Correlation

The correlation between INGIX and IBGIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.80

Over the past year, the correlation between INGIX and IBGIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya U.S. Stock Index Portfolio

VY Baron Growth Portfolio

Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с IEOSXINGIX с FEQHXINGIX с IEDAXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с LEXCX
Часто сравнивают с IBGIX:
IBGIX с WFMIXIBGIX с VINIXIBGIX с IFTIXIBGIX с TAAGXIBGIX с SSMHXIBGIX с IIBAXIBGIX с VYMSX

Доходность на риск

INGIX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IBGIX
Ранг доходности на риск IBGIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGIX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INGIXIBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-1.19

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-1.62

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.82

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.90

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

-1.57

+11.85

INGIX vs. IBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGIX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа IBGIX равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGIX и IBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INGIX и IBGIX

Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INGIXIBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-57.44%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-24.51%

+14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-30.02%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-34.38%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-40.82%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-30.95%

+27.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-14.17%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

13.42%

-11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности INGIX и IBGIX

Текущая волатильность для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) составляет 4.89%, в то время как у VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что INGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INGIXIBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.47%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

14.01%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

18.67%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

20.82%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

35.99%

-17.37%

Сравнение комиссий INGIX и IBGIX

INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGIX и IBGIX

Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что меньше доходности IBGIX в 80.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		80.59%24.66%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%107.13%11.51%12.13%11.71%8.93%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		9.86%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%

Часто задаваемые вопросы

INGIX and IBGIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBGIX has higher volatility (5.47%) compared to INGIX (4.89%). In terms of maximum drawdown, INGIX dropped -55.38% vs IBGIX's -57.44%.

INGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INGIX и IBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор