Сравнение INGIX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -2.14% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у ATLAX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 13.30% против -0.32% соответственно.
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
ATLAX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- -0.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и ATLAX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
INGIX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
INGIX
ATLAX
Сравнение INGIX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.19 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.67 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.50 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 5.90 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.19 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.08 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | -0.02 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.00 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и ATLAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и ATLAX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности ATLAX в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.36% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и ATLAX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -39.28% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -5.67% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -31.49% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -39.28% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -16.31% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -14.58% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 1.44% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и ATLAX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 2.61% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 3.82% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 7.06% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 8.88% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 16.44% | +1.77% |