PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ING с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ING и USB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ING и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ING Groep N.V. (ING) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.73%
581.29%
ING
USB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ING:

0.46

USB:

-0.38

Коэф-т Сортино

ING:

0.80

USB:

-0.34

Коэф-т Омега

ING:

1.11

USB:

0.96

Коэф-т Кальмара

ING:

0.28

USB:

-0.33

Коэф-т Мартина

ING:

1.40

USB:

-1.16

Индекс Язвы

ING:

8.68%

USB:

9.13%

Дневная вол-ть

ING:

26.19%

USB:

28.04%

Макс. просадка

ING:

-92.98%

USB:

-76.08%

Текущая просадка

ING:

-31.24%

USB:

-32.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ING:

$57.24B

USB:

$57.38B

EPS

ING:

$2.16

USB:

$3.79

Цена/прибыль

ING:

8.04

USB:

9.72

PEG коэффициент

ING:

0.41

USB:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

ING:

$17.03B

USB:

$23.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

ING:

$17.02B

USB:

$23.50B

EBITDA (12 мес.)

ING:

$1.09B

USB:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, ING показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -22.08%. За последние 10 лет акции ING превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 6.95% против 1.88% соответственно.


ING

С начала года

11.97%

1 месяц

-10.79%

6 месяцев

-0.64%

1 год

12.51%

5 лет

36.52%

10 лет

6.95%

USB

С начала года

-22.08%

1 месяц

-16.56%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-10.17%

5 лет

7.95%

10 лет

1.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ING и USB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ING
Ранг риск-скорректированной доходности ING, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ING, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ING, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ING, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ING, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ING, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ING c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ING Groep N.V. (ING) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ING, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ING: 0.46
USB: -0.38
Коэффициент Сортино ING, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ING: 0.80
USB: -0.34
Коэффициент Омега ING, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ING: 1.11
USB: 0.96
Коэффициент Кальмара ING, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ING: 0.28
USB: -0.33
Коэффициент Мартина ING, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ING: 1.40
USB: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа ING на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа USB равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ING и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-0.38
ING
USB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ING и USB

Дивидендная доходность ING за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности USB в 5.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ING
ING Groep N.V.
7.86%7.65%5.86%7.17%5.09%0.00%6.33%7.64%3.99%5.24%2.95%0.00%
USB
U.S. Bancorp
5.40%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%

Просадки

Сравнение просадок ING и USB

Максимальная просадка ING за все время составила -92.98%, что больше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ING и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.24%
-32.19%
ING
USB

Волатильность

Сравнение волатильности ING и USB

Текущая волатильность для ING Groep N.V. (ING) составляет 12.20%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что ING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.20%
13.99%
ING
USB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ING и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ING Groep N.V. и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab