PortfoliosLab logo
Сравнение ING с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ING и USB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ING и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ING Groep N.V. (ING) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.62%
1,024.73%
ING
USB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ING:

1.07

USB:

0.07

Коэф-т Сортино

ING:

1.62

USB:

0.30

Коэф-т Омега

ING:

1.21

USB:

1.04

Коэф-т Кальмара

ING:

0.73

USB:

0.06

Коэф-т Мартина

ING:

3.30

USB:

0.19

Индекс Язвы

ING:

9.05%

USB:

10.57%

Дневная вол-ть

ING:

27.93%

USB:

29.30%

Макс. просадка

ING:

-92.98%

USB:

-76.08%

Текущая просадка

ING:

-20.94%

USB:

-26.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ING:

$58.02B

USB:

$62.48B

EPS

ING:

$2.24

USB:

$4.04

Коэффициент P/E

ING:

8.56

USB:

9.88

Коэффициент PEG

ING:

0.41

USB:

1.48

Коэффициент P/S

ING:

2.89

USB:

2.46

Коэффициент P/B

ING:

1.02

USB:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

ING:

$17.03B

USB:

$20.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ING:

$17.02B

USB:

$24.06B

EBITDA (12 мес.)

ING:

$1.09B

USB:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, ING показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции ING превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 8.37% против 2.82% соответственно.


ING

С начала года

28.73%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

19.79%

1 год

29.48%

5 лет

37.27%

10 лет

8.37%

USB

С начала года

-15.54%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-14.49%

1 год

1.63%

5 лет

6.23%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ING и USB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ING
Ранг риск-скорректированной доходности ING, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ING, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ING, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ING, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ING, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ING, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ING c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ING Groep N.V. (ING) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ING, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ING: 1.07
USB: 0.07
Коэффициент Сортино ING, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ING: 1.62
USB: 0.30
Коэффициент Омега ING, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ING: 1.21
USB: 1.04
Коэффициент Кальмара ING, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ING: 0.73
USB: 0.06
Коэффициент Мартина ING, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ING: 3.30
USB: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа ING на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа USB равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ING и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
0.07
ING
USB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ING и USB

Дивидендная доходность ING за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности USB в 4.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ING
ING Groep N.V.
6.84%7.65%5.86%7.17%5.09%0.00%6.33%7.64%3.99%5.24%2.95%0.00%
USB
U.S. Bancorp
4.98%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%

Просадки

Сравнение просадок ING и USB

Максимальная просадка ING за все время составила -92.98%, что больше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ING и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.94%
-26.50%
ING
USB

Волатильность

Сравнение волатильности ING и USB

Текущая волатильность для ING Groep N.V. (ING) составляет 15.59%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что ING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
16.56%
ING
USB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ING и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ING Groep N.V. и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию