Сравнение ING с VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ING показывает доходность -3.56%, а VOO немного ниже – -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ING имеют среднегодовую доходность 14.25%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ING Groep N.V. (ING) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ING на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ING и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ING и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ING за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VOO в 1.18%

Максимальная просадка ING за все время составила -92.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ING и VOO.

ING Groep N.V. (ING) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.