PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ING с MUFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ING и MUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ING Groep N.V. (ING) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ING показывает доходность 33.22%, что значительно ниже, чем у MUFG с доходностью 44.14%. За последние 10 лет акции ING уступали акциям MUFG по среднегодовой доходности: 17.93% против 19.02% соответственно.


ING

1 день
1.64%
1 месяц
8.98%
6 месяцев
20.87%
С начала года
33.22%
1 год
63.35%
3 года*
44.28%
5 лет*
30.93%
10 лет*
17.93%
Всё время*
6.11%

MUFG

1 день
2.70%
1 месяц
5.90%
6 месяцев
23.24%
С начала года
44.14%
1 год
65.87%
3 года*
46.04%
5 лет*
37.63%
10 лет*
19.02%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$98.94M$85.39M$103.45M
$85.21M$79.32M$69.99M

Сравнение доходности по годам ING и MUFG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ING
ING Groep N.V.
33.22%91.12%12.25%31.88%-4.22%55.41%-21.66%20.03%-41.15%35.53%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
44.14%39.96%40.10%33.50%27.37%25.70%-15.99%11.50%-33.01%20.99%

Correlation

The correlation between ING and MUFG is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.45

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2001 г.

0.43

The correlation between ING and MUFG has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ING:

$102.61B

MUFG:

$252.83B

EPS

ING:

€3.06

MUFG:

¥239.28

Коэффициент P/E

ING:

10.18

MUFG:

14.76

Коэффициент PEG

ING:

0.60

MUFG:

0.54

Коэффициент P/S

ING:

1.68

MUFG:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

ING:

€40.54B

MUFG:

¥14.07T

Валовая прибыль (12 мес.)

ING:

€39.23B

MUFG:

¥7.91T

EBITDA (12 мес.)

ING:

€9.83B

MUFG:

¥3.74T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ING Groep N.V.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Доходность на риск

ING vs. MUFG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ING
Ранг доходности на риск ING: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ING: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ING: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ING: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ING: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ING: 9191
Ранг коэф-та Мартина

MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ING c MUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ING Groep N.V. (ING) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INGMUFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.83

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

11.38

-0.91

ING vs. MUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ING на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUFG равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ING и MUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ING и MUFG

Максимальная просадка ING за все время составила -92.73%, что больше максимальной просадки MUFG в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ING и MUFG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INGMUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.73%

-76.75%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.86%

-17.28%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.86%

-26.56%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.39%

-32.81%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.27%

-57.62%

-17.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.94%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.57%

-43.29%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

5.80%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ING и MUFG

ING Groep N.V. (ING) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) имеют волатильность 9.75% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INGMUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

9.56%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.80%

20.34%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

26.64%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.28%

29.34%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.20%

27.60%

+6.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ING и MUFG

Дивидендная доходность ING за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности MUFG в 2.40%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ING
ING Groep N.V.
4.14%4.78%7.65%5.86%7.16%5.09%0.00%5.92%2.63%3.28%4.24%2.58%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
2.40%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ING и MUFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ING Groep N.V. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ING и MUFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ING Groep N.V. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

ING - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ING Groep N.V. сообщила о валовой прибыли в 22.79B при выручке в 23.07B, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.

MUFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24T при выручке в 3.82T, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.

ING - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ING Groep N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.92B при выручке в 23.07B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

MUFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13T при выручке в 3.82T, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.

ING - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ING Groep N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 23.07B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

MUFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 820.09B при выручке в 3.82T, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.


Часто задаваемые вопросы


ING and MUFG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ING has higher volatility (9.75%) compared to MUFG (9.56%). In terms of maximum drawdown, ING dropped -92.73% vs MUFG's -76.75%.

MUFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ING и MUFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор