PortfoliosLab logo
Сравнение ING с MUFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ING и MUFG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ING и MUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ING Groep N.V. (ING) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.81%
137.77%
ING
MUFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ING:

1.01

MUFG:

0.69

Коэф-т Сортино

ING:

1.54

MUFG:

1.12

Коэф-т Омега

ING:

1.20

MUFG:

1.15

Коэф-т Кальмара

ING:

0.68

MUFG:

0.86

Коэф-т Мартина

ING:

3.10

MUFG:

2.83

Индекс Язвы

ING:

9.05%

MUFG:

8.51%

Дневная вол-ть

ING:

27.90%

MUFG:

34.81%

Макс. просадка

ING:

-92.98%

MUFG:

-76.79%

Текущая просадка

ING:

-22.18%

MUFG:

-18.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ING:

$59.32B

MUFG:

$139.00B

EPS

ING:

$2.31

MUFG:

$1.19

Коэффициент P/E

ING:

8.49

MUFG:

10.15

Коэффициент PEG

ING:

0.41

MUFG:

0.85

Коэффициент P/S

ING:

2.96

MUFG:

0.02

Коэффициент P/B

ING:

1.02

MUFG:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

ING:

$17.03B

MUFG:

$6.20T

Валовая прибыль (12 мес.)

ING:

$17.02B

MUFG:

$6.20T

EBITDA (12 мес.)

ING:

$1.09B

MUFG:

-$288.97B

Доходность по периодам

С начала года, ING показывает доходность 27.00%, что значительно выше, чем у MUFG с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции ING уступали акциям MUFG по среднегодовой доходности: 8.10% против 9.11% соответственно.


ING

С начала года

27.00%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

18.04%

1 год

30.05%

5 лет

39.42%

10 лет

8.10%

MUFG

С начала года

4.52%

1 месяц

-16.38%

6 месяцев

18.93%

1 год

23.67%

5 лет

30.58%

10 лет

9.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ING и MUFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ING
Ранг риск-скорректированной доходности ING, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ING, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ING, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ING, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ING, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ING, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

MUFG
Ранг риск-скорректированной доходности MUFG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUFG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ING c MUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ING Groep N.V. (ING) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ING, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ING: 1.01
MUFG: 0.67
Коэффициент Сортино ING, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ING: 1.54
MUFG: 1.10
Коэффициент Омега ING, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ING: 1.20
MUFG: 1.15
Коэффициент Кальмара ING, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ING: 0.68
MUFG: 0.84
Коэффициент Мартина ING, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ING: 3.10
MUFG: 2.73

Показатель коэффициента Шарпа ING на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа MUFG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ING и MUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.67
ING
MUFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ING и MUFG

Дивидендная доходность ING за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности MUFG в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ING
ING Groep N.V.
6.66%7.65%5.86%7.17%5.09%0.00%6.33%7.64%3.99%5.24%2.95%0.00%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1.35%2.50%2.90%3.36%4.25%5.33%3.99%3.85%2.20%2.70%2.34%2.94%

Просадки

Сравнение просадок ING и MUFG

Максимальная просадка ING за все время составила -92.98%, что больше максимальной просадки MUFG в -76.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ING и MUFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.18%
-18.22%
ING
MUFG

Волатильность

Сравнение волатильности ING и MUFG

Текущая волатильность для ING Groep N.V. (ING) составляет 15.52%, в то время как у Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что ING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
19.12%
ING
MUFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ING и MUFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ING Groep N.V. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию