Сравнение ING с MUFG
ING (ING Groep N.V.) and MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ING returned 17.93%/yr vs 19.02%/yr for MUFG. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ING и MUFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ING показывает доходность 33.22%, что значительно ниже, чем у MUFG с доходностью 44.14%. За последние 10 лет акции ING уступали акциям MUFG по среднегодовой доходности: 17.93% против 19.02% соответственно.
ING
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 8.98%
- 6 месяцев
- 20.87%
- С начала года
- 33.22%
- 1 год
- 63.35%
- 3 года*
- 44.28%
- 5 лет*
- 30.93%
- 10 лет*
- 17.93%
- Всё время*
- 6.11%
MUFG
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 44.14%
- 1 год
- 65.87%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 37.63%
- 10 лет*
- 19.02%
- Всё время*
- 6.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $98.94M | $85.39M | $103.45M | |
| $85.21M | $79.32M | $69.99M |
Сравнение доходности по годам ING и MUFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING ING Groep N.V. | 33.22% | 91.12% | 12.25% | 31.88% | -4.22% | 55.41% | -21.66% | 20.03% | -41.15% | 35.53% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 44.14% | 39.96% | 40.10% | 33.50% | 27.37% | 25.70% | -15.99% | 11.50% | -33.01% | 20.99% |
Correlation
The correlation between ING and MUFG is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2001 г. | 0.43 |
The correlation between ING and MUFG has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ING:
$102.61B
MUFG:
$252.83B
ING:
€3.06
MUFG:
¥239.28
ING:
10.18
MUFG:
14.76
ING:
0.60
MUFG:
0.54
ING:
1.68
MUFG:
2.85
ING:
€40.54B
MUFG:
¥14.07T
ING:
€39.23B
MUFG:
¥7.91T
ING:
€9.83B
MUFG:
¥3.74T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ING vs. MUFG — Ранг доходности на риск
ING
MUFG
Сравнение ING c MUFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ING Groep N.V. (ING) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ING | MUFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.83 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 11.38 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ING и MUFG
Максимальная просадка ING за все время составила -92.73%, что больше максимальной просадки MUFG в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ING и MUFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ING | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.73% | -76.75% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.86% | -17.28% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.86% | -26.56% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.39% | -32.81% | -10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.27% | -57.62% | -17.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.94% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.57% | -43.29% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 5.80% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ING и MUFG
ING Groep N.V. (ING) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) имеют волатильность 9.75% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ING | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 9.56% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.80% | 20.34% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.46% | 26.64% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.28% | 29.34% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 27.60% | +6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ING и MUFG
Дивидендная доходность ING за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности MUFG в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING ING Groep N.V. | 4.14% | 4.78% | 7.65% | 5.86% | 7.16% | 5.09% | 0.00% | 5.92% | 2.63% | 3.28% | 4.24% | 2.58% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.40% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ING и MUFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ING Groep N.V. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ING и MUFG
ING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ING Groep N.V. сообщила о валовой прибыли в 22.79B при выручке в 23.07B, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.
MUFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24T при выручке в 3.82T, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
ING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ING Groep N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.92B при выручке в 23.07B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
MUFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13T при выручке в 3.82T, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
ING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ING Groep N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 23.07B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
MUFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 820.09B при выручке в 3.82T, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
Часто задаваемые вопросы
ING and MUFG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ING has higher volatility (9.75%) compared to MUFG (9.56%). In terms of maximum drawdown, ING dropped -92.73% vs MUFG's -76.75%.
MUFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ING и MUFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор