PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ING с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ING с JPM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ING Groep N.V. (ING) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ING или JPM.

Корреляция

Корреляция между ING и JPM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ING и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ING Groep N.V. (ING) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.62%
1,729.69%
ING
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ING:

1.07

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

ING:

1.62

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

ING:

1.21

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

ING:

0.73

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

ING:

3.30

JPM:

4.27

Индекс Язвы

ING:

9.05%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

ING:

27.93%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

ING:

-92.98%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

ING:

-20.94%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ING:

$58.02B

JPM:

$679.88B

EPS

ING:

$2.24

JPM:

$20.39

Коэффициент P/E

ING:

8.56

JPM:

11.94

Коэффициент PEG

ING:

0.41

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

ING:

2.89

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

ING:

1.02

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

ING:

$17.03B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ING:

$17.02B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

ING:

$1.09B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, ING показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции ING уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.37% против 17.68% соответственно.

ING

С начала года

28.73%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

19.79%

1 год

29.48%

5 лет

37.27%

10 лет

8.37%

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.79%

5 лет

24.15%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ING и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ING
Ранг риск-скорректированной доходности ING, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ING, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ING, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ING, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ING, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ING, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ING c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ING Groep N.V. (ING) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ING, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ING: 1.07
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино ING, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ING: 1.62
JPM: 1.56
Коэффициент Омега ING, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ING: 1.21
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара ING, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ING: 0.73
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина ING, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ING: 3.30
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа ING на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ING и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
1.04
ING
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ING и JPM

Дивидендная доходность ING за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности JPM в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ING
ING Groep N.V.		6.84%7.65%5.86%7.17%5.09%0.00%6.33%7.64%3.99%5.24%2.95%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок ING и JPM

Максимальная просадка ING за все время составила -92.98%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ING и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.94%
-12.47%
ING
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности ING и JPM

ING Groep N.V. (ING) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 15.59% и 15.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
15.62%
ING
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ING и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ING Groep N.V. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию