Сравнение INFU с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INFU или VTI.
Доходность
Сравнение доходности INFU и VTI
Доходность по периодам
С начала года, INFU показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INFU имеют среднегодовую доходность 12.54%, а акции VTI немного впереди с 12.73%.
INFU
-11.48%
36.40%
30.49%
-3.12%
3.71%
12.54%
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| INFU | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.31 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | -0.10 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 30.31% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 52.81% | 12.51% |
| Макс. просадка | -78.33% | -55.45% |
| Текущая просадка | -59.29% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между INFU и VTI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INFU c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFU и VTI
INFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок INFU и VTI
Максимальная просадка INFU за все время составила -78.33%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFU и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INFU и VTI
InfuSystem Holdings Inc. (INFU) имеет более высокую волатильность в 21.94% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что INFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.