Сравнение INFU с VTI

С начала года, INFU показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции INFU уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.30% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INFU на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFU и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INFU и VTI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

INFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

Максимальная просадка INFU за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFU и VTI.

InfuSystem Holdings Inc. (INFU) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что INFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.