PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INFU с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INFU с VTI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INFU или VTI.

Корреляция

Корреляция между INFU и VTI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INFU и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INFU:

-0.52

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

INFU:

-0.68

VTI:

0.83

Коэф-т Омега

INFU:

0.92

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

INFU:

-0.43

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

INFU:

-1.42

VTI:

1.94

Индекс Язвы

INFU:

23.80%

VTI:

5.07%

Дневная вол-ть

INFU:

56.60%

VTI:

19.98%

Макс. просадка

INFU:

-79.49%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

INFU:

-76.57%

VTI:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, INFU показывает доходность -36.45%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции INFU уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.34% против 11.77% соответственно.

INFU

С начала года

-36.45%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-31.24%

1 год

-26.24%

5 лет

-15.44%

10 лет

6.34%

VTI

С начала года

-3.75%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.17%

5 лет

15.27%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INFU и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INFU
Ранг риск-скорректированной доходности INFU, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFU, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INFU c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INFU на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFU и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFU и VTI

INFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INFU
InfuSystem Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок INFU и VTI

Максимальная просадка INFU за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFU и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INFU и VTI

InfuSystem Holdings Inc. (INFU) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что INFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...