Сравнение INFU с VTI

С начала года, INFU показывает доходность -21.63%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции INFU уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.05% против 12.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INFU на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFU и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

Максимальная просадка INFU за все время составила -78.33%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFU и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

InfuSystem Holdings Inc. (INFU) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что INFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.